【作者(必填)】
23
【文题(必填)】

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2018&filename=GJJR201711006&v=Mjk5MjFyQ1VSN3FmWnVSc0Z5N21WTHpJSWlmQmZMRzRIOWJOcm85RllvUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUY=