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求高手帮忙Copula模型中参数估计
honeysuckle
8511 12
2010-04-12
悬赏 10 个论坛币 未解决
本人毕业论文在研究Symmetrized Joe-Clayton（SJC）Copula函数,按照Patton的定义其上尾和下尾相关系数都是ARMA（1，10）模型，
对Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值，但是看到很多参考文献和书中都有这些参数的标准差，请问有没有可以指点下这个标准差是如何达到的？程序应该如何编写呢？
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honeysuckle
2010-4-13 12:30:13
自己顶下，希望高手快点出现~~
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honeysuckle
2010-4-15 12:46:05
还是没人回答吗？哎，急啊，毕业论文等着用呢~~希望好心人能帮帮忙
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epoh
2010-4-16 15:11:34
Linkages between Shanghai and Hong Kong stock indices.pdf
page-22 Table 5: Time-varying symmetrised Joe-Clayton copula
已经有提到
Standard errors are calculated from Hessian matrix.

参考一下Patton_copula_toolbox
copula_example_code.m
[kappa12 LL12 exitflag output lambda grad hessian] = fmincon('sym_jc_tvp_CL',theta0,[],[],[],[],lower,upper,[],options,[u,v],kappa9)
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gssdzc
2010-4-16 18:47:04
顶起来，让高手来回答
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honeysuckle
2010-4-24 23:26:53
太感谢高手的解答了，终于看懂了些，谢谢谢谢~~
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