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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
2010-4-12 10:45:17

SAS做ARIMA模型预测

各位大侠,请教ARIMA模型问题!

本人学过SAS关于回归预测方面的知识,对于时间序列问题一窍不通。
现在要对一个时间序列数据做预测,看到了ARIMA模型,但并不会操作,希望大侠们指点一下。

希望有ARIMA模型的全过程的汇总(包括数据特点,为什么要差分,怎么看自相关、偏相关图来确定p、q值,拖尾,白噪声检验等等),能附上程序说明更好,越详细越好,谢谢谢谢...
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2010-4-12 11:07:54
建议你看 王燕 <应用时间序列分析>
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9624 12
2010-04-13
data score1;/*建立数据集*/
input car@@;
date=intnx('month','1jan07'd,_n_-1);
format date monyy.;
cards;
457085 331735 460839 461752 418692 432254 400209 419869 481016 415031 491995 544639
552812 397899 578484 503868 469345 491227 406125 387672 465885 455306 441098 514179
488746 474207 607472 658934 651909 708827 677754 717420 837848 777801 859530 948548
;
run;
proc gplot data=score1;/*绘制散点图*/
  symbol1 i=join v=star;
  plot car*date=1;
run;
data score2;/*差分*/
set score1;
dif1=dif(car);
run;
proc gplot data=score2;/*差分图*/
plot car*date dif1*date;
symbol v=star c=red i=join;
run;
proc arima data=score2;/*序列的初步识别*/
identify var=dif1 nlag=12;
run;
proc arima data=score2;/*参数估计、假设检验*/
identify var=dif1;
estimate p=1 q=1 method=ml;
forecast id=date lead=5 out=out;
run;
proc gplot data=score2;/*图像*/
plot dif1*date=2 forecast*date=3 l95*date=4 u95*date=4/overlay;
symbol2 v=star i=none c=black ;
symbol3 v=none i=join c=red w=2;
symbol4 v=none i=join c=green l=2 ;
run;

各位大侠,我第一次学计量,参考资料很不方便,这是我根据根据网上的一些程序改编的ARIMA预测的过程,希望大家帮我看看运行的结果,指出我应该改进的地方;还有预测程序我不会写,哪位大哥帮我弄下,万分感谢!
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2010-4-13 14:06:02
有现成的软件不用,费这时间干什么?
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2010-4-13 14:06:53
建议参考 王燕 写的《应用时间序列分析》
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2010-4-13 14:07:44
2# 醉_清风

很谢谢大哥的建议,课件我在下了。由于暂时住的地方参考资料很不齐全也难弄到,所以学习挺困难的。

能否有高手给我一些实例程序,最好配结果说明的!感谢...
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