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用stata做ADF-Fisher检验,滞后阶数改变后出现下面的问题,求教!感谢!
楼主
FFPHOEBE
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2020-01-27
用stata对人均GNI做ADF-Fisher检验,滞后阶数采取
Schwert(1989)的建议(即最大滞后阶数Pmax=【12*(T/100)^1/4】,我总共299个数据,最大滞后阶数为15)
。但是,当我尝试将滞后阶数从1-9增加时P值下降
(如图2)
,当lags(10)时P值不存在了
(如图1),
请问这是怎么回事呢?若人均GNI不平稳存在单位根,下一步应该怎么做呢?感谢!
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