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股指期货仓位配置及敏感性&股指期货定价及套利可行性分析

牛市中的牛

8119

39

收藏 2010-04-13

一、股指期货仓位配置及敏感性
二、股指期货定价及套利可行性分析
a、F（t,T）=S（t）+S（t）×(r-d) ×（T-t）/365
b、F（t,T）=S（t）*e(r-d)(T-t)

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2010-4-9股指期货仓位配置及敏感性&股指期货定价及套利可行性分析.xls

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牛市中的牛

2010-4-13 18:19:44

欢迎大家联系交流有关股指期货/期现货套利/跨期间套利等策略！

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2010-4-13 21:45:56

专业！！！！！

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2010-4-20 20:32:23

很想下载下来学习讨论，可是价格定的有点高，不利于交流哦，楼主可否少收点呢？

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2010-4-27 14:33:01

请教一下,r是无风险利率年利率,采用哪个数据呢?一年期定存利率？
d是指数年股息率，这个采用的数据是怎么计算出来的？
另外，期现套利的冲击成本比较难测算，一般是怎么取值的呢？

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牛市中的牛

2010-4-27 15:53:11

5# smilecat929
看来遇到同道中人了，现在我已经寻找到一个软件平台，将这个套利模型嵌到软件里了，这个软件很快将上市，大家有兴趣可以联系我13810853876，可以免费使用，至于r，d，以及冲击成本率需要大量的海外数据做back test，我做模型的时候没有数据，所以就给定了假设，现在利用软件平台，可以实现back test！

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2010-5-6 16:07:03

感谢楼主分享

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2010-5-7 19:45:45

太贵了吧

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2010-5-9 09:12:36

太贵了买不起

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2010-5-25 15:35:51

抢钱啊！！！

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2010-5-26 09:03:57

太贵了！！！

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牛市中的牛

2010-5-27 15:50:21

10# csfe
如实在需要请留邮箱！

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2010-5-28 22:26:59

谢谢，发我一份吧，太穷买不起，jqdg8@hotmail.com

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2010-6-3 19:25:21

楼主，请发我一份，谢谢 laicb@163.com

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2010-6-4 14:42:47

遇到同道中人,我也在研究这个，正准备做这样的软件，有哪位参与吗

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2010-6-4 14:44:54

LZ 你好：其实套利也是有风险的，主要是操作风险，还有时间成本怎么去克服这些呢？

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2010-6-4 14:45:42

可以加QQ联系吗？我的是：28488156，交流更方便

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2010-6-4 15:01:12

请问LZ能发来软件学习下吗？我的邮箱：dfl76363978@163.com

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牛市中的牛

2010-6-7 00:11:41

10# csfe

非抢钱，物有所值！

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2010-6-9 13:56:36

我现在也在做股指期货研究，麻烦楼主给我发一份，我的邮箱是shuiniao-0124@126.com

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2010-6-9 16:34:21

谢谢楼主，我的邮箱是infinite_justice@eyou.com
亟盼一睹为快，还望楼主赐教

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2010-6-10 13:31:56

我花了卖血的钱下载了，东西还算不错，但价格还是太贵了，楼主降降价，弟兄们的口袋不富裕，50个币应该是合理价位，呵呵，让大家共同富裕吧

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牛市中的牛

2010-6-10 23:23:43

不好意思，这模型已经编成一个期现货套利程序化下单软件了，如对这软件感兴趣，请联系我，我给试用账号！

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2010-6-13 10:16:30

仰望一下价格。。。

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2010-6-14 11:40:43

超贵。呵呵。。。。。。

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2010-6-18 14:57:31

LZ：
我现在也在做股指期货套利研究，麻烦楼主给我发一份，我的邮箱是fulin1124@hotmail.com
非常感谢，也请顺便发下软件和试用帐号，请问这个软件怎么买？

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牛市中的牛

2010-6-20 22:39:12

目前已经经行过实测，马上投入套利交易！

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牛市中的牛

2010-6-22 11:35:44

志同道合的朋友们请加MSN： yuhh_nuli@hotmail.com

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牛市中的牛

2010-6-22 11:41:11

已经降至半价，欢迎朋友们交流！

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牛市中的牛

2010-6-22 11:44:03

26# mochi305

目前已经进行过实测，马上投入套利交易！此外如果哪位朋友对私募股权对冲基金感兴趣，欢迎交流！

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