一、程序化交易在股指期货中的应用
概述  ................................................................................................................. 3
程序化交易定义  ............................................................................................... 3
程序化交易历史  ............................................................................................... 3
程序化交易策略  ............................................................................................... 5
1、指数套利策略  .............................................................................................. 5
2、动态对冲策略  .............................................................................................. 6
3、配对交易策略  .............................................................................................. 6
4、久期平均策略  .............................................................................................. 7
期货中的程序化交易  ........................................................................................ 7
1、商品期货中的程序化交易 .......................................................................... 7
2、股指期货中的程序化交易 .......................................................................... 8
1）投机交易  ........................................................................................................... 9
2）套利交易  ........................................................................................................... 9
股指期货程序化交易示例................................................................................. 9
1、KD 交易策略 ............................................................................................... 9
2、MACD 交易策略  ....................................................................................... 10
3、模式识别策略  ............................................................................................ 11
各交易所对程序化交易的限制  ....................................................................... 12
1、美国市场  .................................................................................................... 12
2、日本市场  .................................................................................................... 13
3、韩国市场  .................................................................................................... 13
4、中国市场  .................................................................................................... 13
国内股指期货程序化交易的建议  .................................................................... 13
二、在高频数据中挖掘交易机会
高频数据与投资机会  ........................................................................................ 3
运用模式识别高频数据中潜藏的机会 .............................................................. 3
具体步骤  ...................................................................................................... 3
具体分析框架 .............................................................................................. 4
模式识别选股实证分析  .................................................................................... 4
主要逻辑  ...................................................................................................... 4
模式识别的具体方法 .................................................................................. 4
模式识别的样本选择 .................................................................................. 5
实证分析  .......................................................................................................... 6
结论以及应用  ................................................................................................... 9