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4665 1
2010-04-14
悬赏 5 个论坛币 未解决
本人遇到一个问题,求高人解决
我现在有29只股票近3年的36个月收益率数据以及平均月收益率,现在要对其进行随机等权抽样,
1)先抽取1只股票,构成组合p1,求组合p1的月收益率的标准差;
2)再抽取2只股票,构成组合p1,求组合p1的月收益率的标准差;
3)···依次···;
4)抽取29只股票,构成组合p29,求组合p29的月收益率的标准差;
5)输出1)~4)的结果;
6)重复以上1)~5)步骤30次;
其中,组合p(i)(i=1,2,···29)的月收益率的标准差V(i)的计算方法如下:
V(i)=(抽取的 i 只股票的月收益率的协方差之和)/ (i 的平方)  ;
V(i)其实就是:(抽取的 i 只股票中的任意2个股票的协方差之和)/(  i 的平方),当任意2个股票为同一个股票时就是该股票的方差。
附:29只股票的月收益率数据!!!
求高人解决!!!不胜感激!!!
有看不明白的可以加我QQ:549254781
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2010-4-14 16:10:44
这个哥们
我不知道你是怎么理解协方差矩阵和方差-离均差矩阵的
显然你这个里面你计算的是某一个月的月收益率标准差
因为你的自变量不只是一个可能是2个或者更多,这个时候其实就是一个矩阵
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