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求救：Eviews对数极大似然估计中的问题
西蒙
8468 14
2010-04-15
悬赏 100 个论坛币 已解决
想对标准的GARCH(1,1)模型用对数极大似然估计求参数，我在极大似然说明框中如下输入，总是报错，"Missing values in @logl series at current coefficients at observation 2",最后的数字2，好像和样本设置有关，我设为1 1085，报错信息就是"....observation 1"
向各位求救错在哪了？其中rus是已知时间序列，一共1085个数。
@logl logl
@param c(1) 0.3 c(2) 0.5 c(3) 0.1 c(4) 0.05
res=rus-c(1)*rus(-1)
sig2=c(2)+c(3)*res(-1)^2+c(4)*sig2(-1)
z=1+res^2/sig2/(tdf(1)-2)
logl=@gammalog((tdf(1)+1)/2)-@gammalog(tdf(1)/2)-log(3.14159265359)/2-log(tdf(1)-2)/2-log(sig2)/2-(tdf(1)+1)*log(z)/2


好像tdf，tdf是伽马分布的自由度也要定义一下，怎么弄呢？

GARCH最大似然估计数据.xls

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epoh
2010-4-15 01:28:17
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epoh
2010-4-15 08:55:16
'Create a dummy-variable for the first observation
'没有时间日期的数据型态
'程序最前面加入:

series d1 = 0
smpl @first @first
d1 = 1
smpl @all
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西蒙
2010-4-15 15:16:59
2# epoh

谢啦，是说改成这样吗？试了一下还是不行啊
series d1 = 0
smpl @first @first
d1 = 1
smpl @all
@logl logl
@param c(1) 0.3 c(2) 0.5 c(3) 0.1 c(4) 0.05
res=rus-c(1)*rus(-1)
sig2=c(2)+c(3)*res(-1)^2+c(4)*sig2(-1)
z=1+res^2/sig2/(tdf(1)-2)
logl=@gammalog((tdf(1)+1)/2)-@gammalog(tdf(1)/2)-log(3.14159265359)/2-log(tdf(1)-2)/2-log(sig2)/2-(tdf(1)+1)*log(z)/2
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西蒙
2010-4-15 15:27:17
我很急啊
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epoh
2010-4-15 16:07:34
哈哈!你程序漏掉太多了.
你把数据贴上来好了,
数据若不方便让人知道,
你可乱改一通.
这很简单.你不用给我钱.
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