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2020-02-04
用stata程序做VAR模型,时间date为文本日度数据如(2012-03-01   2012-03-02   2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢?(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数值型了,可是后面做到协整检验时出现the sample has gaps,我通过安装外部命令nmissing检验原始数据、取对数数据没有缺少值,一阶差分的数据就才有缺失值;原始数据跟取对数的数据都是不平稳的,一阶差分的数据才是平稳的,我不知道要怎么处理了,希望各位大神能帮帮我。谢谢啦! 批注 2020-02-04 142330.png 批注 2020-02-04 142410.png
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2021-2-27 21:39:41
师兄,我也遇到这个问题了,想请问一下师兄解决了嘛?
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2021-2-28 15:14:43
额...我也遇到相似问题,可以通过tsreport , detail查看缺口,但是缺口问题我还是未能解决,楼主有新进展能否告知~
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2021-6-26 01:12:12
用时间序列vec GNI P O if ID==2,lags(1) rank(1)
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2021-12-22 22:33:13
emm,重新把要检验的数据复制到一个新的stata数据编辑框里做协整检验,是可以解决的,我试了一次
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2022-5-20 22:28:01
本科小白我也遇到这个问题了,研究股价必然有不开市的时候。我摆烂的做法:把原来的时间序列date删掉了,重新存了数据之后,直接gen t=_n
tsset t ,然后vec就可以用了
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