Robust Optimal Portfolio Choice Under Markovian Regime-switching Mode

期刊	Methodology and Computing in Applied Probability
出版社	Springer U.S.
ISSN	1387-5841 (Print) 1573-7713 (Online)
期	Volume 11, Number 2 / 2009年6月
DOI	10.1007/s11009-008-9085-3
页	145-157
学科分类	数学和统计学
SpringerLink Date	2008年6月7日

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