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大家好,请帮我看一下这个chow test,. 是否存在break point?
楼主
lethe_123
5954
5
收藏
2010-04-16
Chow Breakpoint Test: 7/02/1997
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Equation Sample: 9/02/1993 3/01/2010
F-statistic 2.234221 Prob. F(3,4297) 0.0822
Log likelihood ratio 6.706794 Prob. Chi-Square(3) 0.0819
Wald Statistic 17.05988 Prob. Chi-Square(3) 0.0007
WARNING: the MA backcasts differ for the original and test equation. Under
the null hypothesis, the impact of this difference vanishes
asymptotically.
日期我选择了我认为是有可能产生break point的日期,但是检测出来的数据我看不懂,哪位朋友帮我解答一下,谢谢!
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沙发
cclqzqy
2010-4-16 01:39:17
F-statistic 2.234221 Prob. F(3,4297) 0.0822
在10%显著性水平下应该认为有
不过一般我使用要确认显著性水平是1%,你这个还可以再考虑下
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藤椅
cclqzqy
2010-4-16 01:39:40
从第3个检验来看,应该是存在的
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板凳
lethe_123
2010-4-16 19:18:26
我不是很明白F-statistic 2.234221这个数值 应该跟什么表对照 来决定他是不是存在break point? 万分感谢!
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报纸
lethe_123
2010-4-16 21:03:57
我不是很明白F-statistic 2.234221这个数值 应该跟什么表对照 来决定他是不是存在break point? 万分感谢!
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地板
huangruiji110
2011-6-10 18:55:00
5#
lethe_123
F-statistic的值与自由度为3和4297的F统计量的临界值比较,如果前者较大,则拒绝No breakpoints 的原假设,否则不拒绝。
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