因变量Y和内生自变量Z都属于离散型变量,其中因变量Y为定序变量,内生自变量Z为0,1二分变量,C为工具变量。根据文献,基于连续变量的两阶段回归等工具变量法不合适,故分别采用Bioprobit和CMP 方法。具体步骤先是用OLS和Oprobit分别跑了一下,然后再用CMP做:
(1) OLS回归:reg Y Z x1 x2 x3 x4
(2) Oprobit回归: oprobit(Y Z x1 x2 x3 x4)
(3)Bioprobit回归:bioprobit(Z=C x1 x2 x3 x4)(Y=Z x1 x2 x3 x4)
(4)CMP: cmp(Y=Z x1 x2 x3 x4)(Z=C x1 x2 x3 x4), ind($cmp_oprobit $cmp_probit) tech(dfp) nolr quietly robus
OLS和Oprobit结果显示,Y与Z显著正相关;Bioprobit和CMP回归结果显示,Y与Z显著负相关,且Z与C显著负相关。现实中Y对Z正向影响才符合逻辑,不知道问题出在哪了?请哪位高手帮忙分析原因,不胜感激!!