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2020-02-05
悬赏 200 个论坛币 未解决


因变量Y和内生自变量Z都属于离散型变量,其中因变量Y为定序变量,内生自变量Z为0,1二分变量,C为工具变量。根据文献,基于连续变量的两阶段回归等工具变量法不合适,故分别采用Bioprobit和CMP 方法。具体步骤先是用OLS和Oprobit分别跑了一下,然后再用CMP做:

(1) OLS回归:reg Y Z x1 x2 x3 x4

(2) Oprobit回归: oprobit(Y Z x1 x2 x3 x4)

(3)Bioprobit回归:bioprobit(Z=C x1 x2 x3 x4)(Y=Z x1 x2 x3 x4)

(4)CMP: cmp(Y=Z x1 x2 x3 x4)(Z=C x1 x2 x3 x4), ind($cmp_oprobit $cmp_probit) tech(dfp) nolr quietly robus


OLS和Oprobit结果显示,Y与Z显著正相关;Bioprobit和CMP回归结果显示,Y与Z显著负相关,且Z与C显著负相关。现实中Y对Z正向影响才符合逻辑,不知道问题出在哪了?请哪位高手帮忙分析原因,不胜感激!!

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2020-3-23 13:02:41
jingleqq 发表于 2020-2-5 20:17
因变量Y和内生自变量Z都属于离散型变量,其中因变量Y为定序变量,内生自变量Z为0,1二分变量,C为工具变量 ...
楼主请教,你知道怎么用cmp给biprobit 引入工具变量吗,代码是什么,或者你做bioprobit的工具变量回归怎么做的,非常感谢!
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2020-4-6 09:40:15
13262792318 发表于 2020-3-23 13:02
楼主请教,你知道怎么用cmp给biprobit 引入工具变量吗,代码是什么,或者你做bioprobit的工具变量回归怎么 ...
他写了啊,z内生,c工具
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2020-4-6 09:41:53
双变量probit得有两个y,你只有一个y啊…
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2020-4-20 22:57:20
由于当时眼拙没有看清,上条评论说错了,还请见谅。
我最近也在做cmp,分享一下我的观点。
如果楼主的y是排序数据的话,直接用oprobit或ologit就可以,一般排序是不适合用ols的。
至于楼主提出的疑问,我个人的理解是bioprobit和cmp一般是用于分析模型内生性的,模型的机理和排序模型不一样,符号相反也是正常的,你更应该关注的是对模型内生性有用的那几个值。
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2024-2-12 22:22:50
嘿,这波是我的,我解决过这个问题,嗯,刚刚
1.更换工具变量
CMP的结果可能因为过度拟合和共线性导致结果相反,按照内生性的逻辑,这个时候你要采用内生性的结果的,但过拟合的结果很明显是不能用的,所以只能更换工具变量,我建议你在用这个的时候,尽量参考前人的做法,前人之所以采用某个工具变量不是没有原因的QAQ
2.更换控制变量,通过参考文献,重新修正自己的控制变量,控制变量会产生遮掩效应【应该是这么说】,按照学术邪典的说法就是,通过不断的修改和更换控制变量,你也可以实现从负的改成正的,很废时间,但也是有效和符合学术规范的
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