reg q_w epu_l size_l inst_l eb_l roa_l  growth_l cfo_l age_l tang_l size_l year_r* ind1_r*
est sto m1
reg q_w epu_l size_l inst_l eb_l roa_l  growth_l cfo_l age_l tang_l size_l  i.year  i.ind1
est sto m2
有谁知道这两个回归的结果为什么不一样吗？year是时间、ind1是行业，为什么都是控制了时间和行业回归结果的系数确相差这么大？


------------------------------------
                 (1)          (2)   

------------------------------------
epu_l         0.0513***   -0.1324***
            (0.0103)     (0.0113)   
inst_l        0.0071***    0.0071***
            (0.0004)     (0.0004)   
eb_l          0.1119***    0.1119***
            (0.0101)     (0.0101)   
roa_l         0.0897***    0.0897***
            (0.0023)     (0.0023)   
growth_l      0.0014***    0.0014***
            (0.0002)     (0.0002)   
cfo_l        -0.0011      -0.0011   
            (0.0016)     (0.0016)   
age_l        -0.0983***   -0.0983***
            (0.0134)     (0.0134)   
tang_l       -0.0094***   -0.0094***
            (0.0005)     (0.0005)   
size_l       -0.8317***   -0.8317***
            (0.0069)     (0.0069)