1、首先进行普通面板双向固定效应回归，模型R方值0.7；
2、随后通过莫兰检验证明存在空间自相关性，且各个空间模型的空间自回归系数（ρ）均在1%水平显著，说明空间效应存在，应该使用空间模型，但此时的各个空间模型（SEM、SLM、SDM、SAC等）R方值都降低了很多，大概在0.05~0.3的范围，而多数自变量是显著的（包括直接、间接、总效应）。
3、随后我进行了动态面板分析，分别设置滞后期为1、2、3，结果发现滞后期为1、3时，模型R方分别为0.015和0.046，但这两个模型中变量的直接效应间接效应等多数显著，而滞后期为2的模型R方值为0.67，不过除L.lny，及L.Wlny显著外，仅有极个别变量的某些效应显著（显著的效应个数明显少于1、3期的）。

虽然我看伍德里奇的计量经济学中说R方不是完全可靠，但在变量不变的情况下，为什么会出现如此大的差距呢，这种情况应该怎么分析，感谢赐教。