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2082 4
2010-04-17
悬赏 5 个论坛币 未解决
function []=C()sigma=0.2465
x0=[0,0,0]
lambda=4
S0=129.03
deltat=1/252
T=132/252
n=132
r=0.0041
w=1000
K=70for s = 1:w  
St(s,:) = ones(1,n+1);
St(s,1) = S0;
for k = 1:n
    X = random('Poisson',deltat*lambda);%compute the number of jumps in the period of deltat
  Y=1.1+rand(1,X)*(1.3-1.1);%generate the intensity of each jump
M=prod(Y);%compute the cumulative intensity of and jumps in the period of deltat
deltaw = random('Normal',0,sqrt(deltat),1,1);
St(s,k+1) = St(s,k)*exp((r-sigma^2/2)*deltat+sigma*deltaw)*M; % solution by Equation
end
endfor j=n:-1:1
    p=find(St(:,j)<K);
    i=1:length(p);
    a(i,j)=St(p(i),j);
    c(i,j)=max(K-St(p(i),j),0)*exp(-r*deltat);
   
    xdate=a(i,j);
    ydate=c(i,j);
    a=lsqcurvefit(@Regfun,x0,xdate,ydate);
    C1(i,j)=a(1)+a(2)*a(i,j)+a(3)*a(i,j).^2;
if  C1(i,j)>K-a(i,j);
    St(i,j)=K+1;
else
    St(i,j+1)=K+1;
end
endfor i=1:w
    j=1:n
    C=sum(max(K-St(i,j),0)*exp(-r*deltat*j))/w
end哪里错了
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2010-4-17 22:05:46
1# nicole2011

可否把这个所需编程的原始问题贴出来?也许这样会找到debug
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2010-4-17 22:37:13
把matlab文件上传,才可以运行,看哪里出错
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2010-4-18 22:16:39
把你想做什么说清楚些..
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2010-4-29 03:06:42
你这个程序我看不明白啊,最好把原问题说出来,让大家看看吧,还有你的那个错误信息是什么,也放上来吧!!!!
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