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2566 1
2010-04-18
各位大侠,我用多元随机正态产生了两组矩阵,每个矩阵内部都是相关的,要求两个矩阵之间不相关。怎么做呢?我怎么看这两个矩阵是否相关?

library(MASS)

##多元正态分布中抽样,均数向量为0,方差协方差矩阵
##产生第一块矩阵
n=100
a1=1
corr<- matrix(0.3*a1,n,n)
diag(corr)<-a1
corr
block1<-mvrnorm(n=100, rep(0,n), corr)

##产生第二块矩阵
a2=1
corr=matrix(0.3*a2,n,n)
diag(corr)=sigma2
block2=rmvnorm(100,rep(0,length(corr[,1])), corr)

怎么查看两个矩阵是否相关呢?或者怎么才能要求它们不相关呢?
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2015-2-16 16:33:39
线代里面矩阵的关系有等价、相似、合同,没有相关
两矩阵相似,A~B, 则行列式相等 |A|= |B|,矩阵的迹相等 tr(A)=tr(B)
两矩阵合同,若存在可逆矩阵C, 使得 C'AC = B, 则A与B合同

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