今天想做一个策略研究的简单教学，顺便贴贴策略。

这次的内容大概是想到在批量生成策略单元时，由于公式本身很自由，所以在想单个单元组合品种好还是在多个单元好，或者说谁更方便。

那么首先写两个公式，一个是按普通的K线策略；另一个策略相同，只不过用range把程序主体给包含进去，范围是全部图层，也就是range[0:datasourcesize-1]的模式。



然后就是在策略单元里建两套组合。

第一套是策略单元各自分离：



第二套是range的模式，也就是只有一个策略单元：



开仓手数选择的是一倍杠杆（其实是公式主体不做任何修改的情况下）。

第一组：



第二组：



两套结果不太一样，不过弄清楚为什么，就不会产生困扰了。

手数按以下计算。



观察其中一个品种就会发现，他们各自的数据在上下是不同的，因为当我们把策略集合在一个单元中时，每个品种都有自己的独立份额，并且总的资金在未上市的品种上市前已经增值了。所以在20000根K线的一小时K上，一个IF要亏掉80W，而另一个只亏了10W。

因为起始的资金点不同，而单个的策略单元就是独立的，不会受其他品种交易结果的干扰。可以说是各有优劣。

我们作为用户来讲，无非是要注意到这样的细节，避免困扰。