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Assessing dependence between financial market indexes using conditional time-var
internet.hzx
394 1
2020-02-19
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
Assessing dependence between financial market indexes using conditional time-varying copulas: applications to Value at Risk (VaR)
【年份(必填)】
2323
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2012.739726

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bkm006 查看完整内容

Assessing dependence between financial market indexes using conditional time varying copulas applications to Value at Risk VaR.pdf: https://sn9.us/file/9471382-423146635
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bkm006
2020-2-19 01:24:18
Assessing dependence between financial market indexes using conditional time varying copulas applications to Value at Risk VaR.pdf:
https://sn9.us/file/9471382-423146635


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