关于商业银行信用风险管理

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收藏 2010-04-21

最近要写一篇商业银行信用风险的论文，看到很多文献都用的VaR在险价值模型，之前没有接触过，请问大家这个模型难度大吗？需要什么操作软件？还可以有其他比较好的实证分析方法吗？谢谢大家啦！！

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2010-4-21 09:58:54

没接触过就写？在险价值是一个很庞大的东西啊，去看看赵先信的《银行监管模型与内部模型》，最好的还是乔睿的那本书。

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2010-4-21 10:15:06

好痛苦啊。。。老师给选的题让自己写我查了查文献才发现大多都用的这个方法并且有无数的数学公式我都没看明白。。。该理论下是不是有几个具体的模型如creditmetrics 、creditrisk、kmv等这几个模型哪个操作起来简单一些呀？
万分感谢啊！！

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2010-4-21 12:53:14

这个你得从基础的VaR看起，也就是从市场风险看起，因为VaR首先是用来分析市场风险的，然后才引申到信用风险。建议你还是从头翻翻书吧

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2015-5-7 10:19:27

不错，银行从业证书要考试了，值得学习下

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