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讨论Eviews里的滞后期的选择
楼主
美朱
16975
17
收藏
2010-04-21
VAR滞后期的选择 协整滞后期的选择 格兰杰因果检验滞后期的选择 单位根检验的滞后期选择 等等 最近在学时间序列,很困惑啊。希望高手指教。
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沙发
gssdzc
2010-4-21 21:38:48
得一个一个说,不是几句话能说清楚的。呵呵
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藤椅
李会超
2010-4-21 21:44:01
可以让软件自己最优选择滴
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板凳
美朱
2010-4-21 21:45:30
那一个一个说说 我洗耳恭听
2#
gssdzc
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报纸
美朱
2010-4-21 21:47:33
只有VAR能软件自动生成 但是自己还得手动输入最大滞后阶数,它才在这里面自动升称最优阶数。就是不最大数填的不一样,结果也不一样。
3#
李会超
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地板
美朱
2010-4-21 21:55:39
呼唤答复啊
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7楼
willgcw
2010-4-24 19:49:18
格兰杰的这个相当有争议!!!!!
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8楼
folkluo2010
2010-4-24 21:32:25
个人想说几句,不过等明天我做好了自己那个EVIEWS再实战一次来说,会更有感觉的
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9楼
zhangshengqi84
2010-4-25 18:51:18
1、滞后期的选择一般遵循SIC、AC指标最小的原则,建议LZ选择不同的滞后期,看哪个滞后期下SIC、AC同时为最小,则选择这个滞后期为最优滞后期。另,无论VAR还是单位根,选择滞后期的方法都是一样的。
2、协整滞后期的选择,则是在VAR的基础上进行选择的。一般情况下,协整的滞后期为VAR的一阶差分的滞后期。如VAR的滞后期为K,VAR的滞后期则为K-1。
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10楼
breezywind81
2010-4-25 22:21:55
根据信息准则来选择
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11楼
美朱
2010-4-26 09:09:44
请问实战过了吗?
8#
folkluo2010
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12楼
美朱
2010-4-26 09:19:35
就是因为争议很大,才困惑,呵呵
7#
willgcw
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13楼
美朱
2010-4-26 09:25:11
格兰杰检验报告结果没有AIC,怎么选择阶数?
按照您说的,如果VAR是1,那协整是0吗?我们老师说VAR和协整阶数是一样的。所以我更困惑。
9#
zhangshengqi84
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14楼
美朱
2010-4-26 09:28:33
不是所有的都有AIC的。格兰杰检验就没有。
10#
breezywind81
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15楼
selina_00
2011-1-12 14:57:33
要是Var滞后期选1 4,而做协整时是不是应该是1 3呢?但eviews提示说insufficient number of obervations,怎么办呢?
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16楼
mo妮头
2011-3-15 09:45:36
谁有更好的解释,我也正在做时间序列的,要用到计量滞后期
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17楼
mo妮头
2011-3-16 15:10:52
为什么我用的Eviews6下面没有Lag structure这个功能选项
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18楼
shannancool
2012-2-4 20:11:37
学习学习
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