数据如下：




gen index=1/1.862 //1990年相对1952年的固定资产投资价格指数
gen pi1990=pi1952*index
gen year=t-1978
drop in 1
order year
tsset year,yearly
replace value=value/pi1990
gen lv=log(value)
drop if t==1990

判断存在二阶自相关后如何重新构建代码
我的模型如下
lv（t）=lv（0）+at+u，其中lv=log（value）
其中lv（0）是我需要倒推的结果，我认为他是的结果就是回归的常数项，应该为正却得到负结果，at为时间趋势项，扰动项
u存在自相关。
一下是作者的结果，我的数据和他完全一样，但得不到结果，作者在AR（1）和AR（2）中给出了后者的结果