《金融计量学》——复旦金融计量、实证金融教材（绝对好资料）


目  录

第一章 导论……………………………………………………………………………………1
第一节　金融计量学的含义及建模步骤
一、金融计量学的含义
二、金融计量建模过程
三、金融模型中的数据
第二节　常用金融计量软件介绍
一、常用金融计量软件
二、本教程氖和的主要软件——EViews 5.0和SAS8.2
第三节　本书的统计学与概率知识
一、随机变量
二、概率分布
第二章 典型回归模型及其应用……………………………………………………………29
第一节　一元线性回归模型及其应用
一、一元线性回归模型
二、普通最小二乘法
三、最小二乘法估计量的性质
四、参数估计的精确性和性质
第二节　多元线性回归模型及其应用
一、多元线性回归模型
二、模型假定
三、参数估计
四、多元回归参数估计量的性质
五、逐步回归方法
第三节　线性回归模型的检验
一、假设检验
二、变量的显著性检验
三、自相关检验：德宾-沃森检验
四、拟合优度检验和R2统计量
五、AIC和SBIC
六、残差检验（Residual Test）
第四节　虚拟变量引入与模型稳定性检验
一、包含虚拟变量的回归模型
二、回归模型的结构稳定性检验

第三章 非典型回归模型的应用…………………………………………………………… 64
第一节　普通最小二乘法假设的违背
一、异方差性分析
二、自相关性
三、多重共线性
第二节　广义矩模型
一、广义矩介绍
二、广义矩方法
三、利用EViews软件进行广义矩估计
第三节　面板数据模型
一、面板数据模型及其优点
二、面板数据的估计模型
第四节　离散因变量模型的应用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、离散因变量模型EViews实现
第四章 一元时间序列分析方法……………………………………………………………103
第一节　时间序列的相关概念
一、平稳性
二、自协方差
三、白噪声过程
第二节　随机序列模型
一、自回归模型
二、移动平均模型
三、自回归移动平均模型
第三节　单整自回归移动平均模型
一、ARIMA模型介绍
二、ARIMA模型的确定
三、ARIMA过程的应用和结果解释
四、ARIMA过程的SAS程序模拟
第四节　平稳性与单位根检验
一、非平稳性检验的必要性
二、两种类型的非平稳性
三、单位根检验
第五章 多元时间序列分析方法……………………………………………………………142
第一节　协整检验
一、协整的定义
二、协整的检验方法
三、协整模型在金融计量中的主要应用
第二节　误差修正模型
一、误差修正模型的说明
二、模型应用——ECM在货币需求理论中的应用
第三节　向量自回归模型
一、VAR模型介绍
二、VAR模型最优滞后阶数的确定
三、VAR模型的估计
四、脉冲响应函数与预测方差分解
第四节　格兰杰因果检验
一、经济变量间的因果关系
二、格兰杰因果检验
三、Granger检验的EViews实现
第六章 Garch模型分析与应用……………………………………………………………181
第一节　ARCH过程
一、金融时间序列的异方差性特征
二、ARCH过程
三、GARCH模型
四、GARCH-M模型
第二节　GARCH类模型的检验与估计
一、ARCH效应的检验
二、使用EV：Jews软件进行GARCH估计
三、使用SAS软件进行GARCH估计
第三节　GARCH类模型的扩展
一、非对称GARCH模型
二、单整GARCH(IGARCH)模型
第七章 资本资产定价模型实证研究………………………………………………………205
第一节　传统资本资产定价模型的检验方法与实证分析
一、资本资产定价模型
二、BJS和F-M估计方法
三、基于上海股票市场的CAPM实证检验
第二节　三因素资本资产定价模型及其实证检验
一、三因素资本资产定价模型
二、三因素模型在上海股票市场的实证检验
第三节　证券市场风险结构的检验
一、证券市场风险结构理论
二、中国证券市场系统性风险结构的检验
第四节　因子分析与APT检验
一、APT模型
二、套利定价理论模型
三、APT的实证检验——CRR检验
四、因子分析法在APT检验中的应用
——以中国股市为例
第八章 有效市场假说与事件研究法………………………………………………………240
第一节  有效市场理论及其实证方法
第二节 中国股市的有效性验证
第三节 事件研究法及其应用
第九章 市场微观结构与流动性建模………………………………………………………266
第一节 市场微观结构理论
第二节 市场流动性及其测度
第三节 高频数据分析在微观结构中的应用
第十章 利率期限结构：理论与实证………………………………………………………299
第一节 收益率曲线与期限结构
第二节 利率期限结构模型及其检验
第三节 收益率曲线构造与数据拟合
第四节 卡尔曼滤波法及其在利率模型中的应用
第十一章 金融衍生产品定价理论与实证…………………………………………………334
第一节 资产价格的随机过程
第二节 二项式模型及其在衍生产品定价中的应用
第三节 Black-Schols 期权定价模型在衍生产品定价中的应用
第四节 Monte Carlo 模拟在衍生产品定价中的应用
参考文献…………………………………………………………………………………………359