关于Eviews建立ARMA-GARCH模型 - 经管之家

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关于Eviews建立ARMA-GARCH模型

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收藏 2020-02-24

请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？

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2020-2-25 10:34:24

GARCH的存在一般会吸收ARCH效应

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2020-4-9 18:22:23

请问一下这个模型预测出来的rf就是均值序列吗

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2020-4-12 09:56:10

需要看一下你的回归结果截图，看具体情况

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2020-5-7 14:48:27

关注，我也遇到了这个问题

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2021-5-10 00:03:53

想请问下楼主是怎么建立arma-garch模型的哦，现在不知道是不是该在garch的方程输入窗口直接输入模型，也不知道该输入什么样的模型，希望楼主有时间能指导我一下，谢谢楼主！

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