求助面板分位数回归自变量存在相关性要踢除吗？

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收藏 2020-02-25

14个年份 31个省份的面板数据，一个因变量，7个自变量，直接做分位数回归全都没有意义，后来做了变量间相关，发现x1 x2和y相关性不大，x3和x7相关，x4 x5 x6相关，最后选用了x3 x5 两个变量回归，参数检验均显著，不知道我这样做对不对，求大神指教！万分感谢

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2020-2-25 02:32:33

1.是通过自变量相关性踢除变量，还是把变量都放进回归之后看p值踢除？
2.看到有说面板数据降低了共线性，所以不用考虑共线问题，是对的吗？我样本434个不算大样本吧

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2020-2-25 08:52:26

我的看法是变量先都回归进模型，然后用统计检验，找到具有显著性的变量。整个回归结果及检验的情况全列出来，方便别人核算你的统计分析。然后再给出最终确认使用的回归方程。

400多个数据应该满足大样本了

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2020-2-27 16:18:19

春天的小小发表于 2020-2-25 08:52
我的看法是变量先都回归进模型，然后用统计检验，找到具有显著性的变量。整个回归结果及检验的情况全列出来 ...

谢谢解答！面板数据降低了共线性是为什么呢

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2020-2-27 18:34:11

春天的小小发表于 2020-2-25 08:52
我的看法是变量先都回归进模型，然后用统计检验，找到具有显著性的变量。整个回归结果及检验的情况全列出来 ...

请问一下用什么软件做呢

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