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统计高手进
ncznyr
1742 5
2010-04-23
多元统计分析中主成分的方差是协方差阵的特征值，从方差角度来讲，方差应大于零；但从特征值角度来讲，特征值可以小于零。这样子不存在矛盾吗？
不知各位大虾如何看待这个问题？
谢谢回复
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crackman
2010-4-23 09:48:52
你说的很对啊
那多元统计里面的方差就是协方差阵中大于0的特征值啊？
如果得出有小于0 的特征值 说明协方差阵本身就存在问题吧
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心灵的焦灼
2010-4-23 09:49:03
1# ncznyr
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miniwhale
2010-4-23 10:23:38
上次说错了，修正一下：
协方差矩阵不是一般的矩阵，它有2个最明显的性质
1、实对称，所以特征值均为实数
2、非负定，所以特征值均非负数
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ncznyr
2010-4-30 08:32:40
4# miniwhale [/协方差阵是一定正定吗？我不是很清楚它为什么正定啊？麻烦您可否简单解释下？？
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miniwhale
2010-5-6 12:23:48
协方差矩阵非负定，随便找一本概率书都有证明。
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