求助用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！

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收藏 2020-02-25

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2020-2-26 18:33:57

这不起作用，因为您需要在使用estat进行任何命令之前立即运行回归。因此，运行基于时间的回归，然后执行estat。除非您之前使用reg进行回归，否则estat本身将无法工作，因为estat在执行此操作之前没有可用的数据。

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2020-2-26 19:06:15

jamesysilber 发表于 2020-2-26 18:33
这不起作用，因为您需要在使用estat进行任何命令之前立即运行回归。因此，运行基于时间的回归，然后执行es ...

您好！想问下如果想在建立garch模型之前检验收益率序列的arch效应应该怎么做，有具体的指令嘛谢谢！

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2020-2-27 05:39:12

张西涵发表于 2020-2-26 19:06
您好！想问下如果想在建立garch模型之前检验收益率序列的arch效应应该怎么做，有具体的指令嘛谢谢！

不知道对不起。我只是在EViews中完成过此操作，而不是Stata

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