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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2010-04-23
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请问学习金融工程要学习哪些数学?什么深度?还有建议的学习顺序?推荐教材?急救谢谢......

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建议的学习路径 本科生: 数学分析、线性代数、经济学——>概率论与随机过程——>金融学、计量经济学——>泛函分析、金融经济学、金融工程 研究生: 拓扑学——>数学分析、实分析——>最优化理论、概率论——>随机过程——>高级微观、宏观、计量经济学——>金融经济学——>随机微积分——>金融工程 金融工程专业书目 看经典的书,看原版的书! 数学模块: 1、基础数学 本科生水平: 数学分析新讲,张筑生,北京大学出版 ...
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2010-4-23 21:30:37
建议的学习路径
本科生:
数学分析、线性代数、经济学——>概率论与随机过程——>金融学、计量经济学——>泛函分析、金融经济学、金融工程
研究生:
拓扑学——>数学分析、实分析——>最优化理论、概率论——>随机过程——>高级微观、宏观、计量经济学——>金融经济学——>随机微积分——>金融工程

金融工程专业书目
看经典的书,看原版的书!
数学模块:
1、基础数学
本科生水平:
数学分析新讲,张筑生,北京大学出版社,2008
Advanced calculus, second edition,PATRICK M.FITZPATRICK,机械工业出版社,2006
吉米多维奇数学分析习题全解,(俄)吉米多维奇,译者:杨立信;毕秉钧,安徽人民出版社,2007
Linear algebra with applications (7th edition),STEVEN J.LEON,机械工业出版社,2007
Linear functional analysis,BRYAN P.RYNNE,MARTIN A.YOUNGSON,清华大学出版社,2005
研究生水平:
Topology,second edition,JAMES R.MUNKRES,机械工业出版社,2004
Real analysis, Third edition, H.L. Royden, 机械工业出版社,2004
Principles of real analysis, third edition,CHARALAMBOS D. ALIPRANTIS;OWEN BURKINSHAW,世界图书出版公司,2009
Problems in real analysis 2 edition,CHARALAMBOS D. ALIPRANTIS;OWEN BURKINSHAW,译者:朱来义;黄志勇,人民邮电出版社,2007
Principles of mathematical analysis,third edition,WALTER RUDIN,机械工业出版社,2004
Real and complex analysis,third edition,WALTER RUDIN,机械工业出版社,2004
Functional analysis second edition,WALTER RUDIN,机械工业出版社,2004
2、概率论与随机过程
本科生水平:
概率论与数理统计,陈希孺,中国科学技术大学出版社,2007
A  FIRST COURSE IN PROBABILITY,SHELDON M.ROSS,人民邮电出版社,2009
应用随机过程:概率模型导论(英文影印版.第9版),SHELDON M.ROSS,人民邮电出版社,2007
研究生水平:
Probability Essentials,2nd edition, Jacod and Protter,Springer,2003
Probability with martingales,DAVID WILLIAMS,世界图书出版公司,2008
Brownian motion and stochastic calculus,IOANNIS KARATZAS,STEVEN E. SHREVE,2006
Diffusions,markov processes and martingales vo1.2,L.C.G.ROGERS,D.WILLIAMS,世界图书出版公司,2003
Continuous martingales and brownian motion,DANIEL REVUZ;MARC YOR,世界图书出版公司,2008
Stochastic integration and differential equations,PHILIP E. PROTTER,世界图书出版公司,2008
3、微分方程
微分方程及边值问题:计算与模型(影印版.第3版),C.HENRY EDWARDS;DAVID E.PENNEY,清华大学出版社,2005

经济学模块:
1、经济学
本科生水平:
Principles of Economics,(美)N•格里高利•曼昆(N. Gregory Mankiw), 清华大学出版社,2006
研究生水平:
Advanced microeconomic theory (2nd edition),:(美)杰里(GEOFFREY A.JEHLE)等,上海财经大学出版社,2003
Advanced macroeconomics,DAVID ROMER,上海财经大学出版社,2006
Microeconomic theory,MAS-COLELL,WHINSTON,GREEN,上海财经大学出版社,2005
2、金融学
本科生水平:
Finance, BODIE,.MERTON,高等教育出版社,2002
金融经济学,王江,中国人民大学出版社,2006
研究生水平:
Principles of financial economics,LEROY,WERNER,上海财经大学出版社,2003
动态资产价格理论第3版,DUFFIE,世界图书出版公司,2007
3、计量经济学
本科生水平:
计量经济学导论:现代观点(英文影印版.第3版),Wooldridge,清华大学出版社,2007
研究生水平:
Econometrics,FUMIO HAYASHI,PRINCETON UNIVERSITY PRESS,2000
4、经济数学
A First Course in Optimization Theory, Rangarajan K. Sundaram, 人民邮电出版社,2008
计算机模块:
1、文本编辑
WORD排版艺术,侯捷,电子工业出版社,2004
LATEX实用教程(英文版•第4版),KOPKA,DALY,机械工业出版社,2005
2.、计算机语言
C++,VBA,SAS,Matlab,Mathematica, Splus和R
金融工程模块:
本科生水平:
Stochastic calculus for finance i: the binomial asset pricing model,Steven E.Shreve,世界图书出版公司,2007
中译本:金融随机分析I, (美)史蒂文•E.施里夫(Steven E.Shreve)著;陈启宏,陈迪华译, 上海财经大学出版社,2008
Options,futures,and other derivative securities, 6th edition,  John Hull, 清华大学出版社,2009
中译本:期权、期货及其他衍生产品(原书第7版) ,约翰.赫尔,王勇,索吾林译,机械工业出版社,2009
研究生水平:
Stochastic calculus for finance ii: continuous-time models,Steven E.Shreve,世界图书出版公司,2007
中译本:金融随机分析II, (美)史蒂文•E.施里夫(Steven E.Shreve)著;陈启宏,陈迪华译, 上海财经大学出版社,2008
Option Pricing: Mathematical Models and Computation,Paul Wilmott, Jeff Dewynne, Sam Howison,Oxford Financial Press,1994
Monte carlo methods in financial engineering,PAUL GLASSERMAN,高等教育出版社,2008
Martingale methods in financial modelling 2nd edition, MUSIELA,RUTKOWSKI,世界图书出版公司,2007
科普读物:
金融学:
Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street, Bernstein, Peter L, 1992, New York: Free Press.
金融的逻辑,陈志武,国际文化出版公司,2009
金融工程:
My life as a quant, Derman, 2004
中译本:宽客人生,伊曼纽尔.德曼,张戬译,中信出版社,2007
计量经济学:
“计量经济学的地位、作用和局限”,洪永淼,经济研究,2007年5期, 277-301
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2010-4-23 21:43:45
论坛上已有。帮你看清楚
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2010-4-23 21:49:34
哦,,,太谢谢你了.....原著可能我看不太懂...还是先看看国内的吧.....
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2010-4-23 22:10:07
好东西,我也留着了。谢谢楼上。
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2010-4-24 17:36:18
Thanks a lot!
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