如何在状态空间模型中设定初值? - 经管之家

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如何在状态空间模型中设定初值?

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收藏 2010-04-24

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最近在写论文需要用到状态空间来估计柯布-道格拉斯生产函数中的全要素生产率A 在使用EVIEWS建模过程中碰到一个问题在不设定初值的情况下每一次点击estimate系数都会变化但我不知道初值应该赋予多少麻烦内行的朋友帮我看下数据我在附件给出可直接在EVIWS中使用图片上的(2)式为量化方程 (3)式为状态方程图片上面的公式中的三角符号表示一阶差分数据我都做成一阶差分的形式内行的朋友只需帮我估算下初始值的设定就可以了

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2010-4-24 11:33:02

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2010-4-24 11:37:05

没人知道吗?

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2010-5-4 16:02:55

撤销。。。。。。。

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2011-5-20 00:30:39

初始值的设定我也想知道

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2011-6-18 16:06:16

建议你先对量测方程进行OLS估计，得到该方程的参数估计值，至于状态方程的初值，你可以参考下已有的文献中该数值的大小设定一下，难点是关注一下状态方程误差项的方差和两个方程的误差项方差的协方差的初值的设定。

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