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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2010-04-24
目标函数是  x^2+y^2+|x|+|y|


求使函数值最小的x,y解。


这种优化该用什么算法?

要用程序编出来的,我为了叙述方便,取了最简单的形式。就是一个带绝对值的凸函数的最优解。

求算法。
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2010-4-24 22:28:30
这个好办。原函数实际就是|x|^2+|y|^2+|x|+|y|.这个不需要优化,一眼就能看出来,最小函数值为0。两个变量值都为0。非得要编什么程序的话,在MATLAB里面,看来要用约束优化,约束两个变量为非负数。
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2010-4-24 22:46:08
在matalb优化工具箱中,很容易实现
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2010-4-25 00:05:57
我是不想用别人的程序,要自己编,我想知道算法,我给出的只是最简单的情形,没有扩展到一般的情况。


(a-bx-cy)^2+(d-ex-fy)^2+||x||+||y||。我只是为了叙述方便给出一个2元的,实际我是想解高元的,前面的平方式和后面的绝对值式也可能有很多个。

还有就是我想自己写出来程序。但是写了几个,最后的结果总是不收敛,不知道哪里错了。算法是我自己想的,我想知道这种解有没有特定的算法,自己再去对比研究下。


还是要感谢下前面两个回答的朋友
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