求助！建立GRACH前若平稳时间序列出现滞后5阶自相关应该做什么？

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收藏 2020-03-02

求助啊我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显示自相关后应该干嘛。。找了很多操作步骤，没有这一种现象的救救孩子！唯一看到一个回答说用AR或者ARMA消除自相关请问是不是消除自相关后就可以直接进行GRACH模型计算了？

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2020-3-2 15:53:21

救救孩子

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2020-3-3 01:01:04

goodgoodgirl 发表于 2020-3-2 02:25
求助啊我想做GRACH模型，但到这步不知道接下来干嘛。做了ADF检验p值数值判断出时平稳的。但这个滞后5阶显 ...

从你的图中可以看出acf和pacf都是拖尾的，建议可以从arma（1，1）试一下，然后检验残差是否为白噪声，如果不是，就增加阶数，直到残差是白噪声即可，然后对白噪声检验是否具有ARCH效应，如果存在就可以建立GARCH模型了

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2020-3-3 01:29:35

冰枫冷羽发表于 2020-3-3 01:01
从你的图中可以看出acf和pacf都是拖尾的，建议可以从arma（1，1）试一下，然后检验残差是否为白噪声，如果 ...

说白噪声不合适，应该说你建立arma模型后检验下残差是否还存在自相关性，如果不存在，再检验是否具有ARCH效应，如果存在就可以建立GARCH模型。

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