sas读取分笔交易数据的完整程序

powerjiang

6387

收藏 2010-04-26

悬赏 5 个论坛币未解决

附件有两个，第一个是主程序，第二个是调用程序，可以从大智慧读取分笔数据，然后进行计算。

proc.txt

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mainproc.txt

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pkusun

2010-4-26 08:27:25

这也太牛了吧。。。。每笔交易数据都可以拿下来

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醉_清风

2010-4-26 10:00:18

这帖子为什么还要悬赏啊？

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soporaeternus

2010-4-26 17:06:58

粗粗看了下
除了买卖一到五和一些统计量的提取，并没有"逐笔"的交易数据，也不可能有
据我所知，之前炒得很火的level2数据貌似也只有到某些席位的分时信息吧，好像是6s刷新一次的
是个不错的导入外部文件的程序，但是介绍有所误导

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西瓜小新

2010-4-26 17:55:24

当时我提取数据是从逐笔数据里面提取的，不是分笔数据，这个逐笔数据就是当天个股成交数据的全部时间队列（每一笔交易），上交所信息公司的L2数据是个按通讯协议发送的dat数据，每天大约300多兆，如果要全部真实的逐笔交易数据，必须从这个dat数据中导出到一个单独的文件（TXt、或者excel文件）中来。你的这个程序我下载了，仔细看看

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powerjiang

2010-4-28 13:54:40

该程序是从大智慧读取的L1的逐笔成交明细。L2的是收费数据，很难得到。不过我这里有一部分中小板股票的L2 trader和order数据，从L2中是看不到机构席位的。这个与赢富数据还是有差别的。

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soporaeternus

2010-4-28 14:42:42

order 数据是关键，trader数据可以由order+交易规则模拟出来
这个数据源是所有人梦寐以求的东西

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hongxx

2010-4-30 20:57:41

最近正在看有关高频交易数据特征的模型。TSAY的金融时间序列有讲到几个模型ACD啊什么的。
关键是分布的拟合，像书里是WEIBULL和gamma。
我想应该可以把generalized hyperbolic的东西加进去。倒是可以借助SAS里面的proc model，而且，同时，9.2的proc model有可以指定误差项服从copula一类分布。