EVIEWs高手看过来关于VAR

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收藏 2010-04-26

我在做1955-2009年的国内生产总值、投资、消费的误差修正模型。但做协整检验时我不知道它存在一个协整关系还是两个？因为不同滞后期的选择结果是不同的。赤池、施瓦茨、LR都认为最佳滞后期是2期，做协整检验是滞后期的选择是否就采用2期呢？在做误差修正模型时那就个参数的选择包括滞后期选择也必须与协整检验保持一致，对吗。我将数据传上，还希望高手们帮我看看。非诚勿扰！

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j_w_x9299

2010-4-27 08:13:25

与楼主一起等待，高人回答

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gssdzc

2010-4-27 18:36:10

其实你的问题只有一个核心，就是var的滞后期判断问题。用jh检验证实变量之间存在协整关系就可以了，至于你不清楚到底是一个，还是两个，其实对你分析问题帮助不大。如何用赤池、施瓦茨、LR来判断最佳滞后期，我告诉你一个最简单的、也是最有效的解决办法：你可以用eviews软件的一个滞后期选择菜单，利用多准则判断，看看在哪期上的*最多，就可采用选择最佳期数。你明白了没有？呵呵

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黄豆豆

2010-4-28 08:25:31

应该选择滞后期1期，建立VEC时同样是1期。

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