效用函数的形式 - 经管之家

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效用函数的形式

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收藏 2010-04-26

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有没有同学能帮我找到一些具体的效用函数的形式

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2010-4-26 22:23:24

呵呵。顶起来。。。。

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2010-4-27 07:52:54

效用函数可以是CD函数。仿佛一个效用函数做单调正变换以后仍然能够表示原来偏好，所以具体形式倒不是那么重要了。

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2010-4-27 09:06:27

3# 脑残
什么叫CD函数啊

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happysummerwind

2010-4-27 21:08:13

你是要风险规避的还是风险喜好型的啊？

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2010-4-27 21:29:52

风险喜好型

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2010-5-19 20:57:54

完全替代效用函数

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2010-5-22 15:51:25

Cobb-Dauglas function/
CES function/
linear -log function/
Super-log function/

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2010-5-23 02:25:15

常用的大致有3种：
（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数
U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时
U（W）=lnW。 y=1时
相对风险厌恶系数y>0为风险厌恶。y=0为风险中立。

（2）常数绝对风险厌恶（CARA）效用函数
U（W）=1-e^(yW)。
绝对风险厌恶系数y>0。

（3）二次效用函数
U（W）=W-bW^2
风险厌恶系数b>0。二次效用函数常用于金融资产定价模型中，比如均值-方差（mean-variance）模型。

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2010-6-4 22:36:38

可以用 V-N 效用函数

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2011-3-9 19:31:16

9楼回答的好，谢了

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2012-11-19 21:10:37

9楼回答得好

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2012-11-20 17:27:52

拟效用函数 U（x）=v(x1)+x2

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2013-8-28 08:06:50

效用函数一定要和风险偏好挂钩吗？

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2014-2-25 22:29:02

propro 发表于 2010-5-23 02:25
常用的大致有3种：
（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数
U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时

厉害！

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2015-5-8 16:42:08

非常感谢分解

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2015-6-30 11:03:29

均值方差效用函数怎么用啊

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2015-7-15 20:36:02

9楼的赞，学到了！

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2015-7-25 09:36:26

范里安的书里有很多种效用函数的解释，建议可以看看。

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2016-6-4 21:40:59

propro 发表于 2010-5-23 02:25
常用的大致有3种：
（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数
U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时

请问一下，这里的风险厌恶系数为什么要大于0？

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2016-6-4 21:40:59

propro 发表于 2010-5-23 02:25
常用的大致有3种：
（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数
U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时

请问一下，这里的风险厌恶系数为什么要大于0？

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2016-6-4 21:41:23

propro 发表于 2010-5-23 02:25
常用的大致有3种：
（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数
U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时

请问一下，这里的风险厌恶系数为什么要大于0？

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2016-7-16 10:01:16

请问是范里安的哪本书？

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2018-10-23 21:55:24

propro 发表于 2010-5-23 02:25
常用的大致有3种：
（1）常数相对风险厌恶（CRRA）效用函数
U（W）=[W^(1-y)]/(1-y)。 y不等于1时

为什么b＜0，二阶导数小于0不是凸函数吗？

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楚天江南客

2018-12-19 10:30:50

围观一下！

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楚天江南客

2018-12-23 14:11:37

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