我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系数之后恰好等于1，该怎么办？

tdist = struct('Name','t','DoF',3.14984);          %这个自由度是用distribution fitter得到的

Mdl = garch('GarchLags',1,'ArchLags',1,'Distribution',tdist);

[estMdl,estParamCov,logL] = estimate(Mdl,returns);

结果如图：

    GARCH(1,1) Conditional Variance Model (t Distribution):

                  Value      StandardError    TStatistic      PValue  
                _________    _____________    __________    __________

    Constant    8.997e-06      1.862e-06        4.8319      1.3523e-06
    GARCH{1}      0.92694        0.01034        89.645               0
    ARCH{1}       0.07306       0.010964        6.6637      2.6703e-11
    DoF            3.1498              0           Inf               0