各位大佬,谢谢大家:
stata软件,针对截面回归模型存在的异方差性,命令为:首先普通最小二乘法下寻找权函数,其次加权最小二乘法,然后乘入权数的新模型普通最小二乘法,最后怀特异方差性检验;命令如下,已检验过,能执行出结果。
问题:第一,命令中xb、exp( )、sqrt( ),这三项是什么意思;第二,加权回归时分母h的外面有没有根号;第三,加权后新模型回归时nocon是什么意思,为什么有这项就没有_cons了;第四,用初中生能看懂的方式说一下所加入的权函数是什么,不要有专有缩写,举个例子,新加入的权函数是普通最小二乘法下残差平方开根号的倒数(当然您前三个问题说清楚了,在下自己也能推出第四个问题的答案)。谢谢您的宝贵时间!
reg y x1 x2 x3 x4 state
predict u , residuals
gen lnu2 = ln(u^2)
reg lnu2 x1 x2 x3 x4 state
predict g , xb
gen h = exp(g)
gen invvar=1/h
reg y x1 x2 x3 x4 state [ aw=invvar ]
gen y0 = y/sqrt(h)
gen x10 = x1/sqrt(h)
gen x20 = x2/sqrt(h)
gen x30 = x3/sqrt(h)
gen x40 = x4/sqrt(h)
gen state0 = state/sqrt(h)
gen ccc = 1/sqrt(h)
reg y0 x10 x20 x30 x40 state0 ccc , nocon
estat imtest , white
跪求解答,谢谢各位大佬!!!