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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
6048 4
2020-03-07
悬赏 10 个论坛币 未解决

各位大佬,谢谢大家:

stata软件,针对截面回归模型存在的异方差性,命令为:首先普通最小二乘法下寻找权函数,其次加权最小二乘法,然后乘入权数的新模型普通最小二乘法,最后怀特异方差性检验;命令如下,已检验过,能执行出结果。

问题:第一,命令中xb、exp( )、sqrt( ),这三项是什么意思;第二,加权回归时分母h的外面有没有根号;第三,加权后新模型回归时nocon是什么意思,为什么有这项就没有_cons了;第四,用初中生能看懂的方式说一下所加入的权函数是什么,不要有专有缩写,举个例子,新加入的权函数是普通最小二乘法下残差平方开根号的倒数(当然您前三个问题说清楚了,在下自己也能推出第四个问题的答案)。谢谢您的宝贵时间!

reg y x1 x2 x3 x4 state

predict u , residuals

gen lnu2 = ln(u^2)

reg lnu2 x1 x2 x3 x4 state

predict g , xb

gen h = exp(g)

gen invvar=1/h

reg y x1 x2 x3 x4 state [ aw=invvar ]

gen y0 = y/sqrt(h)

gen x10 = x1/sqrt(h)

gen x20 = x2/sqrt(h)

gen x30 = x3/sqrt(h)

gen x40 = x4/sqrt(h)

gen state0 = state/sqrt(h)

gen ccc = 1/sqrt(h)

reg y0 x10 x20 x30 x40 state0 ccc , nocon

estat imtest , white

跪求解答,谢谢各位大佬!!!


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2020-3-7 10:53:47
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reg+变量名指的是回归,gen lnu2 = ln(u^2) 对ln(u^2)取对数并命名为lnu2,estat imtest估计结果,white怀特检验
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2020-3-7 18:53:15
汇通天下520 发表于 2020-3-7 10:53
reg+变量名指的是回归,gen lnu2 = ln(u^2) 对ln(u^2)取对数并命名为lnu2,estat imtest估计结果,whit ...
谢谢您的宝贵时间,不过您说的这些我都知道啊,请您仔细阅读我的问题:第一,命令中xb、exp( )、sqrt( ),这三项是什么意思;第二,加权回归时分母h的外面有没有根号;第三,加权后新模型回归时nocon是什么意思,为什么有这项就没有_cons了;第四,用初中生能看懂的方式说一下所加入的权函数是什么,不要有专有缩写,举个例子,新加入的权函数是普通最小二乘法下残差平方开根号的倒数(当然您前三个问题说清楚了,我自己也能推出第四个问题的答案)。
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2020-3-8 10:12:07
龙江过江龙 发表于 2020-3-7 18:53
谢谢您的宝贵时间,不过您说的这些我都知道啊,请您仔细阅读我的问题:第一,命令中xb、exp( )、sqrt( ), ...
exp( )取以e为底的自然对数、sqrt( )开根号,nocon应该是noconstant的缩写,没有常量的意思。
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2020-3-8 13:36:06
汇通天下520 发表于 2020-3-8 10:12
exp( )取以e为底的自然对数、sqrt( )开根号,nocon应该是noconstant的缩写,没有常量的意思。
谢谢您的帮助,sqrt开根号的含义有帮到我,现在我能看出来加权回归时分母h的外面有根号了,但还是没说清楚新乘入的权函数是啥;或者您再补充一下xb是啥,以及为什么有nocon就没有_cons了,谢谢
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