@Cecilia_Xi 谢谢大神，完美实现了我的数据需求！受益匪浅！

做了一下修改。若出现中间有多个年份的price值为缺失时，仍然适用（如果lag后的值是用来求年份间的差值的话）。
proc sort data=test;by stockcode time;run;
data want3/*(keep=stockcode time price change)*/;
      set test;
          by stockcode;
          retain price1 ;
          if first.stockcode then price1=.;
          if price ne . then price1=price;
          price2=lag(price1);
          if not first.stockcode and price ne . then change=price1-price2;
run;

@Cecilia_Xi非常非常感谢，您能考虑得这么全面！