关于面板回归交叉项

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收藏 2020-03-11

我做一个时间长度5年，观察对象1000+的面板回归，方程中含有两个主要变量K和S，当我不添加这两个变量的交叉项时，这两个变量的系数不显著，但是方程的vif很小（低于10），当我添加了K*S时，K,S,K*S系数均显著，但是vif达到了70，请问一下我是否应该添加交叉项呢？

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2020-3-11 20:05:10

加入交互项（x1*x2）肯定会出现共线性，不用检测加入交互项的模型，只需要检验吧原模型（即不含交互项）的模型。如果你实在关注加入交互性的共线性问题，加入交互项前对原变量去中心化（stata命令center x）即可，生成c_x1,c_x2, 然后用去中心化后的交乘得到交互项

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2020-3-12 19:23:52

yzshine 发表于 2020-3-11 20:05
加入交互项（x1*x2）肯定会出现共线性，不用检测加入交互项的模型，只需要检验吧原模型（即不含交互项）的模 ...

那就是说我这种情况的话是应该加入交互项，并且三个系数显著都是可信的是吗？至于不加入交互项的模型显不显著不重要了对吗？

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2020-3-12 23:24:32

The_Icer 发表于 2020-3-12 19:23
那就是说我这种情况的话是应该加入交互项，并且三个系数显著都是可信的是吗？至于不加入交互项的模型显不 ...

看你的假设，如果你假设了k和s都对因变量有影响，且有交互效应，那就需要加入交互项前后都显著且交互项也显著

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