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求教 关于格兰杰因果检验结果
鲸落777
2226 7
2020-03-13
若是格兰杰因果检验结果为 不显著 是继续方差分解脉冲分析吗？ 还是说放弃模型？
还有就是我怀疑是我数据处理时错误导致的 QQ截图20200312220706.png QQ截图20200312220728.png
可否请各路大神告知，数据处理中新手经常出现的错误和疏漏。
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杨家酱
2020-3-13 13:54:37
格兰杰因果检验是检验的谁先影响谁，没有格兰杰因果关系只是说变量间不存在先后影响关系，不影响VAR模型建模。
协整关系是变量间存在长期均衡关系，存在协整关系即可VAR建模。
你的脉冲响应图最后没有收敛回0，前面的建模是有问题的。
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鲸落777
2020-3-13 19:06:38
杨家酱 发表于 2020-3-13 13:54
格兰杰因果检验是检验的谁先影响谁，没有格兰杰因果关系只是说变量间不存在先后影响关系，不影响VAR模型建模 ...
请问大佬 那这么说是还要在之前进行一步协整关系的检验是吗
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杨家酱
2020-3-15 11:23:17
鲸落777 发表于 2020-3-13 19:06
请问大佬 那这么说是还要在之前进行一步协整关系的检验是吗
是的呀 前面还要做单位根检验确定是平稳数据 协整检验确定长期均衡关系，百度上可以查到具体步骤和操作方式的~
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西瓜要加油呀呀
2020-3-22 20:55:43
杨家酱 发表于 2020-3-13 13:54
格兰杰因果检验是检验的谁先影响谁，没有格兰杰因果关系只是说变量间不存在先后影响关系，不影响VAR模型建模 ...
我想问一下大佬，我格兰杰检验不显著，脉冲响应收敛，构建的VAR模型可以用嘛
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杨家酱
2020-3-22 23:23:38
西瓜要加油呀呀 发表于 2020-3-22 20:55
我想问一下大佬，我格兰杰检验不显著，脉冲响应收敛，构建的VAR模型可以用嘛
VAR模型稳定即可，看一下根是否都在单位圆内~
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