Modeling Derivatives Applications in Matlab, C++, and Excel


                       Preface  xv
                        Acknowledgments  xix
                        About the Author  xxi
Chapter 1       Swaps and Fixed Income Instruments  1
Chapter 2       Copula Functions  67
Chapter 3       Mortgage-Backed Securities  91
Chapter 4       Collateralized Debt Obligations  163
Chapter 5       Credit Derivatives  223
Chapter 6       Weather Derivatives  299
Chapter 7       Energy and Power Derivatives  333
Chapter 8       Pricing Power Derivatives: Theory and Matlab Implementation  407
Chapter 9       Commercial Real Estate Asset-Backed Securities  447
Appendix A     Interest Rate Tree Modeling in Matlab  473
Appendix B     Chapter 7 Code  503
                         References  543
                        Index   555