关于GJR-GARCH 模型

anki85

12187

收藏 2010-04-29

请问各位高手，用Eviews5.0 怎么做三个变量的GJR-GARCH 呢？？

还有，在Eviews5.0中MA(1)-GARCH(1,1) 与TGARCH 怎么分别阿？？

急求~~~

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ermutuxia

2012-12-20 16:07:31

你看一下高铁梅的书

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白脸黑妞

2012-12-26 21:21:51

同问，我也是有这方面的问题，楼主解决了吗？是否可以帮助我一下

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雾雨晴林

2013-5-29 20:32:21

MA(1)-GARCH(1,1) 与TGARCH 模型
MA（1）表示的是均值方程，而GARCH
当order:ARCH(1),GARCH(1),threshold(0)——为GARCH（1,1）模型

当order:ARCH(1),GARCH(1),threshold(1)——为TGARCH模型，表示threshold(1)表示有一个非对称项；根据实际需要也可以有多个；
应该是这样、

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