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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2020-03-14
大家好,我先是对解释变量r2,被解释变量r1建立回归方程r1,t=c+mr2,t+et(残差),然后对回归模型的相关图和残差序列进行LM检验发现存在自相关,但不确定滞后阶数,是不是对《残差序列???》建立ARMA模型。我是用Eviews在Quick的Estimate Equation中输入的{et c ar(1 to 3) ma(1 to 3)},然后比较了SC和AIC,发现ARMA(3,2)的最小。然后把回归方程改进为r1,t=c+mr2,t+m1r1,t-1+m2r1,t-2+m3r1,t-3+et+net-1+n1et-2(但我一直觉得这个方程好麻烦,不知道是不是前面出错了)。然后我现在想要对新的方程进行拟合,并且得到新的回归方程的残差序列,但我不知道怎么进行下去了。球球大神们帮帮我这个小白吧,毕业论文急需呀,先谢谢大家了。
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2020-3-14 23:43:24
请问这是不是说明存在自相关???那会是什么模型呢?
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2020-3-18 16:15:54
我好像解决了,虽然还不确定对不对
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2021-3-14 18:59:36
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