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求助大家，虚拟变量可以做滞后项吗，做滞后有什么意义吗
freyakk
3816 6
2020-03-15
看到论文里面很多对解释变量做滞后，我的模型里面对所有解释变量做滞后有一个变量不显著，但是如果不对虚拟变量做滞后，结果很显著，论文小白，求助虚拟变量可以做滞后吗，如果对其他解释变量都做了，仅仅虚拟变量没做，会有什么经济学上的不合理吗
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freyakk
2020-3-15 21:55:16
是面板数据，控制了企业和时间固定效应，虚拟变量是企业所有制和融资约束
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yzshine
2020-3-16 00:18:53
除了i.Year i.Industry以外一般所有虚拟变量（如企业性质）都需要一起滞后。
如果楼主觉得如此回归结果不如预期，可以在企业所有制的划分标准上寻找突破，如不同数据库CSMAR和CCER对企业性质划分不同，如以最终控制人持股还是直接控制人，控制比例（20%以上）来寻求突破。融资约束本人不是很熟悉测量，不过也可以看看有没有别的测量方法，因为有些数据库CSMAR或CCER,CNRDS部分会计科目不全，可以多数据库补充
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Yummie.
2020-3-21 17:24:21
yzshine 发表于 2020-3-16 00:18
除了i.Year i.Industry以外一般所有虚拟变量（如企业性质）都需要一起滞后。
如果楼主觉得如此回归结果不如 ...
请问stata中将虚拟变量滞后的命令是什么呢？谢谢！
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yzshine
2020-3-21 17:33:41
Yummie. 发表于 2020-3-21 17:24
请问stata中将虚拟变量滞后的命令是什么呢？谢谢！
和普通变量滞后完全一样，如产权性质state， gen state_lag1=l.state
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Yummie.
2020-3-21 21:09:13
yzshine 发表于 2020-3-21 17:33
和普通变量滞后完全一样，如产权性质state， gen state_lag1=l.state
谢谢！
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