stata中滚动回归

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收藏 2010-04-30

我想用stata实现psuedo out-of-sample forcast中说那种滚动回归，就是回归的时候time spans会每次回归结束后向前滚动一个单位。
例如：上一个回归tin（1960q1，1990q1），紧接着下一个回归的tin（1960q1，1990q2），要怎么实现呢？谢谢大家的能够伸出圆手啊～

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厦蓝2007

2010-7-17 09:32:31

唉，我也搞不出来。。。

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solskja

2010-11-29 12:48:28

我也想了解呀

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gdczlhd

2010-11-29 13:44:45

等待高人出现学习下！

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一叶知秋

2011-5-9 14:17:12

rolling , window(n) : reg var1 var2 ……

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primmxz

2012-5-9 00:55:21

help rolling
webuse lutkepohl2, clear
      . tsset qtr
      . rolling _se, window(10): regress dln_inv dln_inc dln_consump
      . list in 1/10, abbrev(14)

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waveland

2012-6-10 08:47:43

您能否解释一下吗？

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orangeaqua

2012-8-10 18:34:21

mark一下，正在学习滚动窗口回归~

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zhcolin

2012-8-12 12:48:54

要么直接用命令，要么自己编个循环语句实现它。都不难的。

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关于莉莉的一周

2013-1-13 19:04:22

为什么我用滚动回归的时候总是出现
rolling , window(24): regress  RmRf RiRf
(running regress on estimation sample)
no; data in memory would be lost
r(4);
估计是用tsset的时候，出现的是这个，
tsset t
      time variable:  t, 1 to 263
            delta:  1 unit
求高人指导，怎么样才能像help里面的
tsset qtr
      time variable:  qtr, 1960q1 to 1982q4
            delta:  1 quarter
这个啊，焦心惨了

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发出

2013-7-8 23:01:00

是1960Q2到1990Q2吧？

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quyudu

2017-2-27 15:31:50

关于莉莉的一周发表于 2013-1-13 19:04
为什么我用滚动回归的时候总是出现
rolling , window(24): regress RmRf RiRf
(running regress on esti ...

输 save data,replace

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Sunzheng0106

2018-8-9 21:45:53

一叶知秋发表于 2011-5-9 14:17
rolling , window(n) : reg var1 var2 ……

请问rolling regression 的结果里怎么没有误差项啊

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Sunzheng0106

2018-8-10 07:50:42

一叶知秋发表于 2011-5-9 14:17
rolling , window(n) : reg var1 var2 ……

你好我想问滚动回归之后得到的常数和系数是直接带回原公式中求出预测值吗？不考虑误差项吗

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yll12345

2021-1-25 15:09:14

关于莉莉的一周发表于 2013-1-13 19:04
为什么我用滚动回归的时候总是出现
rolling , window(24): regress RmRf RiRf
(running regress on esti ...

你要保存数据之后再回归

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yll12345

2021-1-25 15:10:07

rolling, window(起始窗宽值) recursive:regress y x

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