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ARMA-GARCH（1，1）添加虚拟变量，最后系数为0
jianmai6656
1736 2
2020-03-16
将ARMA（2，2）模型作为均值方程，想建立GARCH（1，1）模型来探讨收益率序列的波动性水平。前面方法一直结果显著，但加入虚拟变量后，突然p值为1，是操作出现错误了吗？虚拟变量的设置方法期权推出这个事件之前的数据为0，期权推出这个事件之后的数据为1.虚拟变量序列命名为d1，操作方法如下。真心求助各位大神
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jianmai6656
2020-3-16 20:36:51
前面操作都很显著，最后一步怎么会呈现成这样？是不是操作出现了错误诚心求解，感恩
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jianmai6656
2020-3-17 11:09:14
不好意思，帖子误入了stata板块。问题已解决，是eviews版本问题，改为eviews10即可解决
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