如何计算股票收益率，波动率，协方差

tzf325

56988

收藏 2010-05-01

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mustangGTR

2010-5-1 11:15:58

用Excel，导入历史数据，一个函数一个结果

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wenqianwq

2010-5-5 21:17:40

如楼上说：excel最好！！！用第一列表示股票价格(第一个数据在A1单元格)，第二列计算收益率，引用单元格输入公式：=ln（a2/a1），当然也可以用普通收益率公式。然后double click，就能把这一列计算出来。
j加入收益率最后一个值在B30单元格，计算波动率，就可以在一个单元格里面用公式：=var(B2:B30)
同理，协方差的话，用=covar(第一种股票收益率列，第二种股票收益率列)

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goldfoxl

2010-5-8 23:03:59

谢谢楼上两位的解答，受益匪浅~~

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tzf325

2010-5-19 23:13:28

3# wenqianwq

你好，请问如何获得股票的数据啊？
如果中间有分红，或者配送股，这样的该如何处理。谢谢啦！

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daqindiguo

2010-5-20 15:25:49

还是没看明白怎么弄的

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kok123

2010-5-20 17:21:45

数据可以在雅虎财经上找，比如
http://yahoo.compass.cn/stock/hi ... 01&type=history

这个连接是查看上证指数的历史数据，自己选择某一些时期，然后回报率就用EXCEL算就可以了

看公司的也一样，找公司的历史价格就可以了。

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tzf325

2010-5-21 10:41:12

7# kok123

非常感谢你在上面的回答

我们处理的数据是收盘价对吗？

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kok123

2010-5-21 18:52:23

8# tzf325

对的，能用到的就是日期和收盘价。一般用每月收益率来算比较准吧，就是间隔是一个月的收盘价

至于分红和配股，我在澳洲雅虎财经找到的是有经过分红调整的收盘价的，中国雅虎不知道有没有，我就没看到。

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tzf325

2010-5-23 09:22:09

9# kok123 我们根据数据进行分红等的价格调整呢，这样有意义吗？

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kok123

2010-5-23 14:52:53

可以啊，如果你有分红的数据，加上去就好了。不过中国公司一般很少分红，分也很少，这是国内和国外的一个区别。所以影响也不是很大吧，我觉得。

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walkman12

2010-5-23 19:09:28

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

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三龙

2010-7-1 21:12:43

波动率是什么意思啊？怎么计算出来的呢？谢谢

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kok123

2010-7-2 00:10:02

波动率就是标准差，EXCEL直接可以算的

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x烧

2010-7-2 04:06:34

10# tzf325

其实导入数据后用excel做很简单,很快
分红注意分红阶段对收益率的影响吧,做一个有分红一个没有分红,就知道有没有影响了看你的红怎么分分多少啊

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x烧

2010-7-2 04:08:01

三龙发表于 2010-7-1 21:12
波动率是什么意思啊？怎么计算出来的呢？谢谢

波动率英文你知道什么吗,excel里面找出来
嘻嘻,我就是这样记的

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冰临天下

2010-7-2 10:49:38

打酱油的路过哈

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chunlei0130

2010-9-3 14:45:30

可以用M-Garch模型直接求出来的，

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年华似水007

2010-9-3 15:21:36

用GARCH做的比较合理些。。。

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kite421

2010-10-27 18:01:18

我也与LZ有同样问题，帮顶啦

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fuxiaobanruo

2010-10-27 21:05:26

yio用内在价值除以价格就是内部收益率

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mustangGTR

2010-10-27 21:26:09

这么老的帖子怎么又上来了啊，汗~~

其实计算协方差covariance不如计算correlation有用，correlation是标准化了的covariance协方差，分析起来更加直观方便

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shenruiyang211

2010-11-25 22:30:14

股票收益率R=收盘价-开盘价/开盘价
波动率=

∑(Ri-ER)^2

ER表示股市平均收益率，Ri表示第i只股票的收益率

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tomfreeman

2010-11-26 08:26:01

如果是yahoo！财经的话，数据经过分红和拆分的处理

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xiaoying3146

2010-11-28 16:07:37

谢谢各位，受益匪浅！

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xiaoying3146

2010-11-28 16:30:57

非常感谢各位，我知道是怎么回事了。

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wdz2012

2014-3-13 19:13:50

wenqianwq 发表于 2010-5-5 21:17
如楼上说：excel最好！！！用第一列表示股票价格(第一个数据在A1单元格)，第二列计算收益率，引用单元格输入 ...

经典

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Ann-zyf

2014-4-5 20:34:14

赞一个！

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aipaxa

2020-6-9 18:35:14

wenqianwq 发表于 2010-5-5 21:17
如楼上说：excel最好！！！用第一列表示股票价格(第一个数据在A1单元格)，第二列计算收益率，引用单元格输入 ...

股票价格具体是哪个价格呢，收盘价，开盘价或两者差价?

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