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2020-03-19
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tj-learner 查看完整内容

固定效应模型和随机效应模型分别描述两类不同的单因子试验,前者是指固定因子水平数为 r 个;后者是从很多个因子水平中随机挑选出 r 个因子水平。二者的区别仅体现在 模型假设 上,基于上述差别,固定效应考虑 r 个水平均值是否有显著差异,而随机效应模型不仅这 r 个,而是考虑因子的所有水平均值是否存在差异,即效应方差是否等于0。 固定效应模型假设: 随机效应模型假设: 二者的模型设定均为:(总均值+水平效应+试验随机误 ...
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2020-3-19 15:06:10
固定效应模型和随机效应模型分别描述两类不同的单因子试验,前者是指固定因子水平数为 r 个;后者是从很多个因子水平中随机挑选出 r 个因子水平。二者的区别仅体现在 模型假设 上,基于上述差别,固定效应考虑 r 个水平均值是否有显著差异,而随机效应模型不仅这 r 个,而是考虑因子的所有水平均值是否存在差异,即效应方差是否等于0。
固定效应模型假设:
随机效应模型假设:
二者的模型设定均为:(总均值+水平效应+试验随机误差)

二者模型设定、方差分析相同,区别仅表现在模型假设上,具体可以参见《试验设计》茆诗松
(PS:原谅新手的我不太会调节图片大小
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2020-3-19 22:05:07
楼上说的内容我好像没有怎么看懂,如果楼主问的是这个的话可以忽略我的回答。
如果楼主是指面板数据的固定效应模型和随机效应模型的话,关键就是看扰动项和解释变量相关与否,固定效应可以相关,随机相应则不相关

可以这么理解,面板数据是指既有截面数据,又有时间序列,例如A、B、C三个公司,我们的数据包括这三个公司10年的X特征和Y特征
我们做回归,就是想要知道X特征是否对Y特征具有影响

如果采用固定效应模型,就是认为公司可能有潜在的不随时间改变的Z特征,但是一时之间可能不能被想到。Z特征是对被解释变量Y有影响的,没有被放进回归模型里,这时候Z特征就跑到扰动项里去了,因此扰动项和X其实是有一定相关性的
而随机相应模型不允许这种相关性存在

补充一点,检测是做固定效应模型还是做随机效应模型可使用豪斯曼检验
一般实证研究中,大都采用固定效应模型,因为固定效应模型可以一定程度上差分掉公司内部的特质性特征,解决由遗漏变量产生的内生性问题,也更好解释
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2020-3-20 18:02:45
丽源的丽源 发表于 2020-3-19 22:05
楼上说的内容我好像没有怎么看懂,如果楼主问的是这个的话可以忽略我的回答。
如果楼主是指面板数据的固定 ...
我看到固定效应模型和随机效应模型,还以为楼主问试验设计的内容,这样看来可能问的是计量经济问题
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2020-3-20 23:20:17
tj-learner 发表于 2020-3-19 18:26
固定效应模型和随机效应模型分别描述两类不同的单因子试验,前者是指固定因子水平数为 r 个;后者是从很多个 ...
谢谢您!
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2020-3-20 23:20:45
丽源的丽源 发表于 2020-3-19 22:05
楼上说的内容我好像没有怎么看懂,如果楼主问的是这个的话可以忽略我的回答。
如果楼主是指面板数据的固定 ...
谢谢您!
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