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[求助] 关于VAR下的协整关系
skyman190
1854 5
2010-05-02
本人在做一个VAR，有4个变量：y1、x1、x2、x3，其中y1、x1、x2均为一阶单整，但x3本身就是平稳序列，在这种情况下，可否建立VECM，等待高手指点。
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wjl313xq
2010-5-2 19:28:30
应该不可以的 ，VEC只适用于协积序列（协积=非平稳的经济变量之间存在的长期均衡关系）。

不知道这样解释对不对？
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skyman190
2010-5-2 20:04:57
我看版上有人说，有人用平稳的被解释变量做协整的
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yahoocom
2010-5-2 23:38:25
可以，只要有两上以上不是I(0)就可以
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kofsphere
2010-5-3 04:18:47
楼上正解
2楼说的不对，lz的4个变量都是内生的，只要有2个不是I（0）都有可能有cointegration 关系
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skyman190
2010-5-4 16:41:49
4# yahoocom 版主说，不是2个以上的变量是I（0）就可以，不知道包不包括2个，而且是不是解释变量和被解释变量加起来说得。不知道版主有没有说明这方面问题的资料能介绍看看一下，我还是有些不明白。
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