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股价崩盘风险第一步回归
鹿嫣然
1642 7
2020-03-20
计算股价崩盘风险时，第一步需要对个股收益率和市场收益率（包含5项）进行回归，残差即为市场无法解释的部分。如果我的研究区间为2007-2019，请问这个回归式是应该针对每一个公司2007-2019进行回归，还是每一个公司每年回归，还是所有的公司放在一起做一个面板数据呢？感谢大家
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赵赵赵努力学习好好做人
2020-3-24 09:20:32
鹿嫣然 发表于 2020-3-20 10:00
计算股价崩盘风险时，第一步需要对个股收益率和市场收益率（包含5项）进行回归，残差即为市场无法解释的部分 ...
请问楼主的原始数据是怎么找的呢，谢谢~
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黃河泉
2020-3-24 10:23:51
就是"每一公司、每一年做一回归"。
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鹿嫣然
2020-4-3 15:37:20
赵赵赵努力学习好好做人 发表于 2020-3-24 09:20
请问楼主的原始数据是怎么找的呢，谢谢~
是在CSMAR中找到的哈
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鹿嫣然
2020-4-3 15:37:58
黃河泉 发表于 2020-3-24 10:23
就是"每一公司、每一年做一回归"。
嗯嗯我明白了，谢谢黄老师
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鹿嫣然
2020-4-3 21:14:55
黃河泉 发表于 2020-3-24 10:23
就是"每一公司、每一年做一回归"。
黄老师，您好，请问您认为在进行回归前，是否有必要对市场收益率、周收益率数据进行缩尾处理呢
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