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2010-05-03
假设一共存在N种金融资产,他们的收益率分别是ri,i=1,2,……,N。如果这些收益率随机变量都是独立同分布的,投资者是非厌足和风险中性的,试确定最有投资组合。
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2010-5-3 10:55:23
望能人可以给予解答,先谢谢了~
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2010-5-3 19:59:36
merton的连续时间金融里好像有的。
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2010-5-3 20:00:14
好像是平均分配吧
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2010-5-4 06:50:34
可以具体一点吗?谢谢~
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