会计计量小白，在线求助。我使用的样本不是以上市公司为单位的，而是一个个事件为样本单位的，有可能一家企业在某一年有几起事件，因此在xtset id year的时候，就设定不了面板数据，因为上市公司代码id和year不能唯一确定一条数据。我也发觉我这不太是什么面板数据，每条数据都是一个个体，每个个体都带了一个“该事件发生年度”的时间变量，因为想着应该控制时间效应，所以认为应该在回归的时候加上这个变量。      但接下来的问题就是，不知道模型的特征，应该选择什么回归方法和命令。看了很多资料，说是要先确定是固定效应、随机效应还是混合效应。但这个验证的过程就要通过设定面板数据，进行 xtreg y x1 x2 x3....，fe的检验。我的样本又不允许进行这样的面板数据设定，所以没有办法确定选择回归的模型。
     综上，请各位大佬踹一脚小弟，实在是太菜了，弄不懂数据类型和回归模型如何匹配。具体问题是：1.我这样的样本还算是面板数据吗？ 2.怎么选择适合我样本回归的模型？是否只有当确定了是面板数据，采用进一步去考虑它是固定效应、随机效应还是混合ols？要不是面板数据，就不用考虑这三个模型的适用性了？ 3.一般的回归就是reg这个命令，再加控制时间和行业效应的i.year i.industry命令即可吗。